量化投资与对冲基金入门pdf

1.量化投资与对冲基金的期刊定位

打造量化投资和对冲基金领域顶级期刊，成为国内该领域最具影响力的专业刊物。汇聚理论兼实务界以及政策制定部门的重要观点和研究成果，为国内外金融业界与学界交流提供一流平台。倡导规范科学的研究方法，鼓励理论研究、实证研究与实务应用互相融合促进。坚持严格的匿名审稿制度，精心挑选高水平文章，宁缺勿滥。

本刊包含领域：

金融衍生品 对冲基金

数量化投资 金融风险管理

套利策略研究 程序化交易

高频交易 算法交易

2.量化投资与对冲基金的期刊定位

打造量化投资和对冲基金领域顶级期刊，成为国内该领域最具影响力的专业刊物。汇聚理论兼实务界以及政策制定部门的重要观点和研究成果，为国内外金融业界与学界交流提供一流平台。倡导规范科学的研究方法，鼓励理论研究、实证研究与实务应用互相融合促进。坚持严格的匿名审稿制度，精心挑选高水平文章，宁缺勿滥。

本刊包含领域：

金融衍生品 对冲基金

数量化投资 金融风险管理

套利策略研究 程序化交易

高频交易 算法交易

3.有哪些学习财务知识或者说理财知识的入门书推荐

理财应该是每个人需要掌握的必备技能之一，也是值得终生学习的一项技能，题主刚毕业能有这个意识就很好，我是毕业两年之后才开始意识它的重要性，还好，我的进步比大部分人快很多。

如果之前完全没有接触过理财，建议先看《小狗钱钱》、《穷爸爸富爸爸》、《富爸爸财务自由之路》、《买基金为自己加薪》。当然这些书只是强化一些理财上的正确观念，具体怎么买，买什么，还需要看更多实操方面的书，如果想要快速学会，那就直接学习更多付费的专业课程。

看完以上几本针对理财小白的书，实操方面的书先推荐你看《指数基金投资指南》和《量化投资与对冲基金入门》。另外理财算是个很大的范畴，有很多的投资品种可以选择，建议新手从余额宝和指数基金定投开始。

市场上那么多的理财投资产品，它都遵循一个原则就是：风险低的收益相应也低，收益越高的风险也就越高。不管你是选择低收益还是高收益的，一定要对于自己所投资的理财产品有一定的了解，至少要知道其中的投资逻辑，比如我们赚的钱是怎么来的，风险在哪里，如何才能降低这些风险，而降低风险的第一要素就是学习。

从我个人学习理财的经验来看，能一直坚持学习并实践的比较少，一方面是因为学理财相对来说比较枯燥，一个人学习很难坚持，有时还要受到身边亲人朋友的质疑；另一方面它是一个需要长期学习并实践的过程，收益也不一定马上就能看到（当然除了余额宝这样的货币基金），如果入场的时候刚好市场下跌的比较严重，又没有形成较好的理财观念很可能就直接放弃了。

4.量化投资和对冲基金的区别

量化投资 量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的超额回报。

量化投资就是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断，然后对影响股市涨跌的因素进行归纳，建立出一个模型，把这 个模型拿到当下行情进行检测，如果这个模型能准确的反应出走势，确保为投资者带去优良的收益，那么这个模型就值得投资者使用。相对于传统投资方式来说，量 化投资具有快速高效性、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点。

正是因为各个环节都要有不同的方法和量化模型来保证操作的可靠性，因此技术 方面也几乎覆盖了整个投资流程，从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等，对操作人员的要求也是比较高的。 量化投资自身以及整个投资 行业的发展逐步产生共振。

量化投资在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。作为一个概念， 量化投资并不算新，国内投资者早有耳闻，以2010年股指期货上市为转折点，目前已经非常成熟。

量邦科技把人的投资思想规则化、模型化，基于金融 数据得出投资结论，并选用计算机去执行交易。原本用于自然科学研究的手段应用于投资实践，就产生了投资科学。

比如出现于上世纪80年代左右的阿尔法投资， 这种量化投资的主要工具是多因素模型，通过分析股价的驱动因素，合理配置权重，进行有益投资组合 对冲基金 对冲基金 （hedge fund），也称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场（exempt market）产品。

对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。

加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。 随着时间的推移，在金融市场上，部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略，这些基金组织便被称为对冲基金。

对冲基金早已失去风险对冲 的内涵，相反的，现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险、追 求高收益的投资模式。 总结 从海外经验也可以看出，量化对冲、CTA策略及量化多策略产品在市场下跌中仍然能获得较好的收益。

量化对冲产品偏向市场中性策略，可以在A股市场下跌中实现对冲风险，获取收益。

5.量化投资和对冲基金间的联系和区别

对冲基金常用的投资策略多达20多种，其手法可以分为以下五种：

长短仓

即同时买入及沽空股票，可以是净长仓或净短仓

市场中性

即同时买入股价偏低及沽出股价偏高的股票

可换股套戥

即买入价格偏低的可换股债券，同时沽空正股，反之亦然

环球宏观

即由上至下分析各地经济金融体系，按政经事件及主要趋势买卖

管理期货

微量网（wquant）量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。

6.量化投资和对冲基金的区别

首先你要明确定性分析和定量分析的区别，定性分析举个简单的例子就是股票和债券的性质是不同的，A股票和B股票是不同的。A股票上午买和A股票下午买是不同的。这是从定性的角度来分析问题。但实际运用当中A股票和B股票又是有联系的。而他们的关联度如何去确定，那么就引入定量分析整个概念了。一般来讲，量化投资都是运用金融建模进行定量分析。其中运用最普遍的是对冲基金。

对冲基金意思是买一个标的物，然后再卖一个标的物。利用标的物与标的物之间的关联性进行套利。而这种套利是需要精确的量化分析进行的。

所以说对冲基金主要运用量化投资这种方法。但量化投资不见得是对冲基金。

7.量化投资这本书怎么样

最牛对冲基金经理西蒙斯的大名我是在一两年前听过的吧，很厉害的业绩，又很神秘，西蒙斯有多神奇呢，如果他不收你任何手续费，你投1万元在20年的时间里就可以变1亿。

当然读完这本书，西蒙斯还是非常神秘，该书大致介绍了这几个方面，西蒙斯的生平，文艺技术公司的的情况，大奖章基金的可能的操作手法，量化投资的历史与渊源。 先说说，这个作者忻海，我觉得很牛B，当然再读该书前半本时，我也就觉得得该书一般般，东拉西扯，经常游离西蒙斯这个主题去介绍长期资本管理公司等别的主题。

不过看到后半部分，尤其以第4、5、6章为全书精华，我还是相当佩服作者的，因为这本书基本是他读关于西蒙斯的新闻然后写出来的，从西蒙斯或者其同事的只言片语推断出关于大奖章基金的种种情况。这本书充分反映了作者知识的渊博，强大的google搜索能力还有就是推测能力。

这本书推测了西蒙斯的策略是属于量化的技术投资派，西蒙斯进行的是大量超短线交易，交易时间可以短到千分之一秒，他有很多种策略，利用了人类心理情绪和反应滞后，而且他还在不停的开发新策略和新模型来战胜市场。最令我感到神奇的地方时作者提到的将生物学上的遗传编程的思想运用到了投资模型的开发上。

先选出一些技术类的。最牛对冲基金经理西蒙斯的大名我是在一两年前听过的吧，很厉害的业绩，又很神秘，西蒙斯有多神奇呢，如果他不收你任何手续费，你投1万元在20年的时间里就可以变1亿。

当然读完这本书，西蒙斯还是非常神秘，该书大致介绍了这几个方面，西蒙斯的生平，文艺技术公司的的情况，大奖章基金的可能的操作手法，量化投资的历史与渊源。 先说说，这个作者忻海，我觉得很牛B，当然再读该书前半本时，我也就觉得得该书一般般，东拉西扯，经常游离西蒙斯这个主题去介绍长期资本管理公司等别的主题。

不过看到后半部分，尤其以第4、5、6章为全书精华，我还是相当佩服作者的，因为这本书基本是他读关于西蒙斯的新闻然后写出来的，从西蒙斯或者其同事的只言片语推断出关于大奖章基金的种种情况。这本书充分反映了作者知识的渊博，强大的google搜索能力还有就是推测能力。

这本书推测了西蒙斯的策略是属于量化的技术投资派，西蒙斯进行的是大量超短线交易，交易时间可以短到千分之一秒，他有很多种策略，利用了人类心理情绪和反应滞后，而且他还在不停的开发新策略和新模型来战胜市场。最令我感到神奇的地方时作者提到的将生物学上的遗传编程的思想运用到了投资模型的开发上。

先选出一些技术类的指标，利用电脑随机生成不同的参数，看历史上哪些参数、哪些指标最适用的，再将指标与指标之间组合杂交，然后又再用电脑再随机生成关于这组指标的种种参数，看哪些参数的指标组合盈利能力最稳定，就这样通过一轮又一轮的不断杂交筛选，最终剩下来的就是历史上盈利能力最强的投资模型。而这个模型可能人能够解释出来，也可能人根本就不知道为什么是这样组合的。

书里提到过基本上所有理工科能用到的工具都已经在投资模型上试过了，比如：模糊逻辑、神经网络、基因编程、隐含马尔可夫模型、小波变换、贝叶斯网络、分型几何、聚类分析。 我想如果我有天分的话又有时间的话，以上这些方面的知识将是我远期想要了解的。

呵呵，还好西蒙斯四十岁才开始投资，不然世界上的钱都被他赚完了。 再谈下我对对冲基金的看法，虽然对冲基金能够令市场更有效率，但都是在比较细小的无效的地方起作用，而且利用的原理大多是相对的估值方法，即一个价格贵了或者便宜了，另外一个相关联的价格也要做出反应，无法确认某个价格从长远上看是否是合理的。

从这一点上看，对冲基金是在为市场的细微之处做有效定价，而以巴菲特为首的价值投资人是站在宏观和长远的角度上让市场更加有效率，两者各赚各自的钱。

8.什么是量化基金和对冲基金

你好！量化基金：将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“定量化”的基金，称为量化基金。

想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。 观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。

对冲基金：亦称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场（exempt market）产品。

意为“风险对冲过的基金”，对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。谢谢！高搜易财富团队很高兴为您解答。

9.怎样正确地认识国内量化对冲基金

简单的来说，在认识国内量化对冲基金推荐的时候，一定要对这些基础的信息都有正确的了解。

每种基金都有自身的介绍，我们对一些最基础的信息都有认识，然后才可以根据这个方面作出选择。每一个人的投资都不应该是盲目的，我们能够了解各个方面的情况，然后再进行投资，这对于我们来说是非常关键的事情。

很多地方都会有国内量化对冲基金推荐，当你不知道如何来作出判断的时候，可以把各种信息放在一起进行对比，然后结合自身的经济情况来作出选择。每个人的经济情况是不一样的，我们所做出的选择自然也会有差别，能够正确的去做好这些方面的工作，并且对各种事情都有了正确的了解，那么最终的决定才会更有保障，所有人在做的过程中，必须要做好这些方面的考虑，然后才会有更好的收获。

使用正确的方式来推断国内量化对冲基金推荐，这对任何一个人来说都非常的重要。每个人的投资，总是会涉及到各种问题，有针对性地做好各个方面的了解，并且对投资当中涉及到的情况都有所认识，那么今后才可以收获更好的投资结果。