商业银行应该采取什么样的措施来实施风险管理？

商业银特临的风险种类繁多,根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八个主要类别。面对各种风险应该有不同的风险管理策略和不同的风险管理工具。制定正确的风险管理策略以有效控制和管理所承担的各种风险,是确保商业银行稳健运行、不断提高竞争力的主要手段。商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

　　（一）风险分散

　　风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险的原理,商业银行的信贷业务应是全面的,而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使自己的授信对象多样化,从而分散和降低风险。

　　（二）风险对冲

　　风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险非常有效。近年来由于信用衍生产品的不断创新和发展,风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。

　　（三）风险转移

　　风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非风险转移。保险转移是指商业银行购买保险,以缴纳保险费为代价,将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时,承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定的经济补偿。在金融风险管理中,以市场风险为代表的投机性风险一般得不到保险,但金融市场创造了类似于保险单的期权合约,使得投资者可以采取风险转移策略来管理利率、汇率和资产价格波动的风险。

　　（四）风险规避

　　风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是:不做业务,不承担风险。在现代商业银行风险管理实践中,风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化,然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配,最终实现为授信领度和交易限额等各种限制条件。

　　（五）风险补偿

　　风险补偿是指商业银行在所从事的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散的风险,商业银行可以采取在交易回报的方式,获得承担风险的价格补偿。商业银行可以预先在金融资产定价中充分考虑各种风险因素,通过价格调整来获得合理的风险回报。步步高论文发表网创办伊始，致力于为各行各业职称评定客户提供经济论文下载、管理论文快速发表、经济职称论文发表快速写作论文写作指导等服务。

　　三、商业银行应对风险管理就采取的措施

　　（一）健全风险管理组织架构, 强化风险管理治理

　　“资本管理办法”要求银行董事会、高管层对全行风险暴露有统一和全面的理解,确保有能力及时、有效地识别新出现的和不断积累的风险,并对其采取措施。商业银行应不断完善风险治理架构,明确董事会、监事会、高级管理层、各专业委员会、风险管理部门以及各业务部门的风险管理职能,提高董事会、监事会、高管层的风险管理参与力度 ;充分发挥董事会的指导作用,在银行战略目标设定、风险偏好、资本分配、风险监控等领域加大决策支持,完善风险报告路线和决策路线,负责跟踪全行风险状况、发展规模和速度,建立全面风险管理战略、政策和程序,判断全行面临的主要风险,确定适当的风险容忍度和风险偏好,督促高级管理层有效识别、计量、监测、控制,及时处置全行面临的各种风险。

　　（二）加强经济资本约束, 建立风险自我调控机制

　　经济资本是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行的非预期损失所需要持有的资本数额。它取决于商业银行实际风险水平,商业银行的整体风险水平高,要求的经济资本就多,反之要求的经济资本就少。商业银行的风险来自不同的机构、部门和业务,要将有限的经济资本配置到各机构、部门和各项业务,有助于商业银行从风险的被动接受者转变为主动管理者,不仅可以清楚显示各机构、部门和各项业务的风险水平,制定更有针对性的风险管理策略和实施方案,有效提高风险管理水平,实现资本与风险的匹配,而且可以使经济资本成为商业银行各考核单位确定其风险控制边界的基础,促使考核单位通过调整资产结构、减少高风险资产,来控制或回缩其风险承担行为,以发挥经济资本配置对风险的约束作用。

　　（三）加强风险管理信息系统建设, 升级风险管理手段和方法

　　风险管理信息系统建设是商业银行贯彻落实