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风控体系如何建设?

时间:2022-06-02 00:20
本文关于风控体系如何建设?,据亚洲金融智库2022-06-02日讯:

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风险控制的四种基本方法是:风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。

一、风险回避

1、风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为,完全避免特定的损失风险。

2、简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法,因为投资者在放弃风险行为的同时,往往也放弃了潜在的目标收益。

二、损失控制

1、损失控制不是放弃风险,而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。

2、控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。

3、事前控制的目的主要是为了降低损失的概率,事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。

三、风险转移

1、风险转移是指通过契约,将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。

2、通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。

四、风险自留

风险自留,即风险承担,如果损失发生,经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。

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风险控制要从源头上抓起,不是要求完全消灭风险,而是要求能完全驾驭风险。风险贯穿于业务的每一个环节中,发现风险在于最大限度的了解信息。防范风险最关键是控制关键的人和物,做到事前预防,事中控制,事后总结。

在银行信贷行业中,银行风控的主要工作职能贯穿着整个后线系统,从贷前到贷中直至贷后,贷前,即客户申请进件之前的初期审核,重要的一部分是考察客户的经济收入稳定性,这有利于把控客户后期的偿债能力及联系人的可共偿性。

银行要从个人基本材料,征信报告及附加资产证明材料。其中征信报告主要看客户的负债,信用记录,个人基本信息变更频率及近期征信查询记录等,从侧面辅助判断该客户的综合资质及风险。

贷中即客户进件后至合同生效前——主要从正面接触客户,了解借款用途的真实性及流程的合规性,在这一过程,是整个风控体系的重中之重,这是风险控制的最后一道防线,全方位的掌握及合理判断客户的风险点,区分风险的可控性。

风控主要涉及到跟客户之间建立长期有限的联系和逾期催收的内容,跟客户有良好的合作关系可以有效地降低逾期的风险性。

参考资料:百度百科--风险控制

风控体系构建与完善之道 自上个世纪70年代以来,随着金融创新及全球金融交易的迅速发展,国际金融市场动荡加剧,不同程度不同形式的金融危机每隔一段时间就卷土重来,人们开始把焦点集中到金融机构风控体系的建设与完善上来。时至今日,各金融机构对风控体系的建设大都有所安排,或正在实施。然而,相对于国际先进水平而言,我们已经建立的风控体制还显得相当落后,建立有效的风控系统应对日益复杂金融风险,我们的差距还很大,应该奋起直追。2004年出台的《新巴塞尔资本协议》中提出对银行全面风险管理的要求,如果认真品味,人们就会发现它的字里行间都充斥着对风险进行量化的要求,强调借助现代金融工程的各种理论与技术对大量市场数据进行整理、分析,通过风险模型精确地确定各项风险指标,使得现代金融风险管理朝着定量化、程序化、产品化、市场化、专业化的方向发展。换句话来说,风险管理实际上是一门科学。过去几十年来在风险管理领域中,运用先进数学和统计模型量化金融风险的工作获得的巨大进步,正充分说明了这一点。另一方面,在实践中,尽管在现代金融理论、数理统计知识和计算机技术的支持下,现代风险计量技术迅速发展,但是风险管理还远没有成为纯粹的科学。许多风险因子涉及的相关基本面信息,如业务核心竞争力、管理层能力、盈利能力等,其获取与计算很大程度上是一门艺术,无法做到工程般的精确。在实践中,艺术化的处理在企业风险管理中仍然占据非常重要的地位,因此,风险管理又应该是一门艺术,一门借助于科学方法的艺术。风控体系构建四步曲科学和经验艺术的结合是现代金融机构在风险管理实践中的必然。在现代金融风险管理中,完整的风控体系应该以运作合法、有效和信息畅通为目标,涵盖管理和控制文化、风险的有效识别和评估、控制活动和责任分离、信息和交流以及监控和缺陷修正等多个方面的内容。风控体系的构建应包括以下内容:构建高效严密的风险管理组织架构我们的风险管理体系还相当落后。一个突出的表现就是在风险管理的组织制度上。由董事会及其高级经理直接领导的,以独立风险管理部门为中心,与各个业务部门紧密联系的风险内部管理系统是现代金融风险管理的组织保障。但是,由于治理结构问题,中国金融机构的风险管理明显缺乏这种有效运作机制和组织制度的保障。要建立一套有效的风险管理组织架构,董事会、风险管理部、各业务部门、稽查等部门分别对风险负有明确的职责,清楚地界定内部各职能部门和各岗位被授予的风险限额和定义,使风险管理职能部门保持独立性和权威性。严密的风险管理组织框架首先是建立风险管理委员会,一个有效的不受干扰、能独立开展工作的风险管理委员会是极为重要的,它必须能够制定风险管理的方针大略。同时还是要建立风险管理职能部门,风险管理职能部门对风险管理委员会负责。另外,首席风险官(CRO)的设立是有必要的,但不应该搞一刀切。有条件的先上,没有条件的可以晚些上,否则,即使安了个CRO的头衔,没有履行CRO的职责,充其量还只是风险经理的作用。董事会领导下的独立审计稽核部门也是必不可少的,设立董事会领导下的独立审计稽核部门,在董事会授权下工作。它可以独立于金融机构任何部门,进行定期或不定期的业务审计稽核工作,掌握业务风险的第一手资料。另外,建立风险经理制度,风险经理有较丰富的风险管理经验,熟悉现代金融机构全面风险管理模式、掌握风险识别和控制技术,能够熟练运用先进的风险管理方法,是风险管理与控制的一线人物。最后,风险管理是一项专业化很强、复杂程度很高的工作,需要有一批专业化的风险管理与技术人员。必须分工明确、各司其职,共同使风险监控职能得以有效发挥。每一个人都需要经过系统培训,不仅熟悉整个企业的风险管理架构和相关的技术,能够及时发现风险并进行汇报使其得到有效控制。建立有效的内部控制系统健全的内部控制体系是企业防范风险的关键之一,是金融机构风控体系能否真正发挥控制作用的重要组成部分。建立内部控制系统的目标是要建立一个由多层面构成的严密的内控系统,以便为企业和员工设立一套完整的内在和外在行为约束机制,为各部门建立逐级监督机制和自控组织机制,并根据内部控制的管理技术要求进行相应的制度、机构、职能设计,从而构成一个有机的控制系统。目前,国内部分金融机构缺乏严格的授权管理和集体决策程序,在对各分支机构及部门的管理上授权不清、责任不明,甚至出现滥用权力,滥授权现象,有些部门身兼数责;部门内部各岗位之间职责不清,内部权责脱节,内部核查走形式,减少和预防差错的能力被消减。由于权力得不到有效制约,同时部门设置上交叉重叠,致使遇事互相推诿,无人负责,造成工作上的低效率,甚至形成内部的侵吞、挪用等时有发生。因此,金融机构必须优化组织结构,完善岗位责任制和规范岗位管理措施。这是金融机构微观运行的基础。金融机构的宏观经营目标,要靠各个岗位人员的共同努力来达到。因此,金融机构应当推行内部工作的目标管理,制订规范的岗位责任制度、严格的操作程序和合理的工作标准;并按照不同的岗位,明确工作任务,赋予各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互督促、相互制约的工作关系。要实施有效的、权威的内部稽核审计监督制度。这是金融机构所制定的各项制度得以贯彻落实的保证。内部核查制度是指各部门、各岗位之间在业务运作过程中的一种不间断的连续检查制度,即每一环节在完成自身业务的同时,也是对上一环节工作准确性的核查,它不同于独立的事后内部稽核。稽核部门必须要独立行使内部稽核审计职权,成为有执行权的权威监督部门。它们不仅有权检查、督促各部门建立健全各项规章制度,而且有权对不遵守、不执行规章制度的部门和人员进行处罚,从而使各项管理措施和规章制度不流于形式,得以贯彻实施。运用先进科技构建全面风险管理系统工欲善其事,必先利其器,无论我们如何制定和完善各种风险管理的制度与措施,计算机实时风险管理系统仍然是整个风险管理体系中的关键环节,是实现有效的风险监控不可缺少的高科技工具。否则,有效的风险管理将只是一句空话。运用现代信息技术,构建开放、高效的计算机全面风险管理系统,通过先进的数理统计风险计量模型和系统,针对金融机构在各个业务层次的信用风险、市场风险、操作风险等,进行全面有效的识别、计量、监测和控制。全面风险管理系统带来的不应当仅仅是全新的技术应用与用户体验,更可以带动风险管理理念的更新与理论的创新。全面风险管理系统既能够按照国际上通行的行业标准,计算大多数交易市场产品的最复杂的投资组合风险,又可以根据需要计算国内的期货期权产品组合风险;既可以实现交易后的实时计算,又可以延伸到交易前的风险控制;既能够计算交易的市场风险,又可以计算信用风险并对操作风险进行量化分析。高素质人才与风险管理文化实现有效的风险管理,人是管理的关键。现代风险管理知识含量高、技术性强,它要求企业从事现代风险管理的人员熟悉整个企业的风险管理架构和技术,而且具有敏锐的洞察力,能够及时发现风险并进行有效控制,且需经过严格的专业训练,才能胜任本职工作,因此,加快培养适应市场需要的高素质风险管理人才,并做好高层次人才的引进培养工作,建立一支现在的后备军、未来的主力军,是国内企业在将来变幻莫测的市场经济下有效防范风险,稳健发展的重要保证。其次,风险管理文化也是金融机构内部控制体系的重要因素,我国风险管理起步较晚,企业风险管理意识薄弱,因此不能适应业务快速发展、风险管理日益变化的需要。在实际工作中,风险管理机制受到疏忽和冷落,大量金融案件发生。这些案件在很大程度上不是因为缺乏风险管理系统、政策和程序,而是风险管理文化的缺失不能使这些系统、政策和程序真正发挥应有的作用。风控体系的完善与提升有效的风控体系必须适应风险环境,并渗透在企业经营活动的各个环节层次。目前我国部分金融机构的风控体系已基本形成,但是在具体执行以及风险文化建设等方面都较为薄弱。我们要意识到,风控体系的建立,仅仅是有效风险管理的第一步,其完善与提升,还有很长的路要走。只有一个严密而有效的风控系统,才可以做到平时无漏洞,关键时刻不出事。深入分析那些成为新闻明星的金融机构,都可以发现许多平常视而不见、习以为常的漏洞。从中航油、巴林银行到兴业银行,我们看到了大多的相似之处。中航油曾经是我国国有企业的骄傲。曾几何时,从辉煌的顶峰轰然倒下。这是什么原因呢?首先,风险管理人治现象必须从根本上扭转,中航油巨亏事件曝光后,人们在调查中发现中航油事件的致命原因从根本上说是个人权力过大,缺乏对个人权力的有效制约和监管,制度得不到执行。尽管设立了风控体系,但当公司的运行全掌控在总裁陈久霖一人手中,这套体系就形如虚设了。正如有人指出:中航油最大的风险就是人治,而这一状况在中国的企业里不是个别现象。所以高层领导必须纳入到以相互监督和权力制衡为原则的整个风控体系中,成为控制和约束的重要对象。否则,内控或风险管理机制将形同虚设,丧失应有的效用。其次,要建立内部与外部相结合的监督机制。表面上看,中航油内部的有着完善的内控制度,但问题是有制度,却没有很好地监督执行。由此可见,即使公司的风控体系以高标准建立起来,但倘若没有有效的措施来保证和监督以促使其执行,那么内控系统就无法发挥作用。因此,必须建立一个有效的监督机制来保证风控体系的执行。第三,风险管理系统要具有先进、适用、有效的特点,中航油风险管理实际上是一门科学。过去几十年来在风险管理领域中,运用先进数学和统计模型量化金融风险的工作获得的巨大进步,正充分说明了这一点的董事长陈久霖曾经自豪地对外声称公司已采用了世界上最先进的风险管理系统KiodexRiskWorkbench来管理风险,基于获得过国家级企业管理现代化创新成果一等奖,为什么最终还是没有防住风险?真正有效的风险管理系统应当不但能够准确地对风险数值做出计算与预测,还应当能够实现多层次参与、主动参与、无空间时间限制、事前与事后相结合、预测与跟踪相结合、交易与风险管理相结合、分析与计算相结合。也就是说,在一个机构内部,风险管理系统必须充分发挥作用,所有与风险管理有关的人员都应该根据不同权限参与,上至公司高层,下到普通风控人员,每个人都可以不受任何时间、空间影响,通过计算机设备随时联网了解掌握各种风险变化。只有这样,才可以保证有关风险信息被有关人员充分掌握,防止因少数人渎职而被忽视的潜在风险。第四,应建立高效的应急措施,中航油总裁陈久霖事后称,如果事情发现之初立即决定斩仓,实际亏损可能不会超过1亿美元,内部控制系统分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段,每个阶段都不能忽视,因为一个有效的内控是全过程的。事前控制起到一个防患于未然的作用,但内控具有一定的局限性,不是所有的风险都能在事前、事中得到有效控制。决策者和管理层识别风险能力的不同,对待风险态度的不同,回避风险魄力的不同,都可能会造成截然不同的结果。所以企业管理层必须建立一套高效的应急措施,全面考虑公司存在的潜在风险,能迅速对由于风控失败或决策失误做出反应并实施补救以尽可能降低损失。最后,全员心态调整、风险意识与文化的培养也很重要,尽管我国已经改革开放多年,但长期计划经济遗留下来的思想、制度、文化还很根深蒂固,金融机构大都是国营和大型企业,面对一个全新的充满残酷竞争的金融交易世界,还是按照旧的一套游戏规则与思路去处理事情,依赖国家的保护或优惠政策,固守赚钱捞一把,出事国家买单自己不心疼的心态,将无益于以主人公的身份应对各种事件,将肯定会一败再败。因此,更新意识,调整心态、更新文化,学习国外的先进经验时必须注意包括吸收适合中国企业的先进文化。后记:面对风险,永远要有敬畏之心本质上,风险管理就是将可控领域最大化,而把我们完全不能控制结果和我们弄不清因果联系的领域最小化。经过多年的发展,金融机构风险管理从最初的经验判断为主导的时代,逐渐过渡到科学方法和经验艺术并存的时代。现今,我国金融机构风险管理的重要内容是借鉴现代风险量化方法,同时辅以与大环境相适应的风险管理组织结构、内部控制制度、内部稽核制度和应急措施,现代风险量化技术与经验艺术相结合,构建与完善风控体系,提升金融机构风险管理水平。不可否认的是,现代科学技术的广泛应用使我们在冲破过去束缚的同时,已经变成一种新信仰的奴隶。在最近十多年风险量化的过程中,科学技术已经控制了原来的风险,却带来了新的风险。对科学技术的过度信任使得作为避险工具的衍生产品变为许多机构获得高收益的投机工具,与之相伴的是未知的、难以承受的巨大风险。无知和狂妄,都会毁了我们,面对风险,永远都需要有敬畏之心。


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