金融风险经理的日常工作是什么?| 全球风险管理实践分析报告

一、受访金融风险经理的基本情况

调查研究的受访者包括从事日常金融风险管理实践工作的金融风险经理、管理者、顾问、学术研究人员、讲师、审计员、以及监管人员。

受访者教育程度普遍较高，其中71%拥有硕士或更高的学位，61%在金融服务行业拥有五年以上的工作经验，41%的受访者拥有五年以上的金融风险管理经验。

在所有受访者中，40%以上在银行就职，受雇于咨询企业和资产管理企业的比例分别为17%和16%。大约有三分之一的受访者拥有风险经理（risk manager）头衔，拥有分析师（analyst）以及咨询师（consultant）头衔的受访者比例分别为25%及11%。大约有61%的受访者所在企业员工人数超过1,000人。

百分之三十的受访者被归类为综合管理人员，其他百分之七十则为风险管理专业人才，他们至少将一半的工作时间用于信贷风险、市场风险、操作风险、流动性和资金风险、企业风险等风险管理领域。

二、金融风险经理的工作要求

各金融风险专业领域的重要知识

针对不同的风险类型，受访者分别给出了各专业领域所需掌握的重要知识。

1 信用风险

信用风险驱动因素（例如宏观经济状态、行业状态、公司或个人所特有的状态）

风险限额（例如风险敞口限额、集中度限额）

组合信用风险指标（例如预期损失、非预期损失、集中度）

个体敞口信用风险指标（例如违约概率、违约风险敞口、贷款价值比、评分卡）

交易对手信用风险指标（例如预期敞口、潜在风险敞口）

2 市场风险

市场风险驱动因素（例如汇率、利率、股本、流动性）

情景和压力分析

市场风险模型（例如VaR、LVaR）

估值风险类别（例如市场价格不确定性、模型风险、集中度、未实现的信用利差）

互换、互换期权、期货、以及远期

3 操作风险

合规风险

操作风险的类别和来源（例如人员、流程、系统）

风险与控制自我评估

声誉风险

关键风险指标——选择与监控

4 流动性和资金风险

资产流动性

流动性风险来源（例如市场驱动、客户驱动、公司特有、期限错配）

利率风险指标

现金流模拟和分析

供资稳定性

5 企业风险

风险政策和限额框架

风险治理框架（例如三线防御、责任划分、独立监督）

创建风险意识文化

风险管理在组织中的作用

风险偏好的定义和实现

三、金融风险经理所需的技能和知识

对于金融风险管理行业的专业人员，所需的知识分成两大类：基础知识和非基础知识、基础知识与具体的风险专业（例如信用、市场、操作风险）无关，是所有金融风险经理都需要了解的内容。非基础知识则与具体的风险专业领域或重点内容相关。受访者对于10个基础内容领域以及5个非基础内容领域总计174个知识点进行了评估。

1 最重要的五个基础知识领域

根据所有受访者的反馈，被视为最重要的五个基础知识领域：

基本风险类型（例如市场、信用、操作风险）

利率、外汇汇率、通货膨胀和通货紧缩

如何通过风险管理提升价值

市场参与者（例如银行、保险公司、基金）

案例研究/积累的经验

2 相对次要的五个基础知识领域

根据所有受访者的反馈，评分相对靠后的五个基础知识领域

替代型和新兴投资（例如艺术、诉讼和解、比特币）

风险管理环境中的税款

保险单和年金

未定权益分析

用于风险度量和管理的“软”人工智能

3 最重要的五个非基础知识领域

根据所有受访者的反馈，被视为最重要的五个非基础知识领域：

市场风险驱动因素（例如汇率、利率、股本、流动性）

情景和压力分析

信用风险驱动因素（例如宏观经济状态、行业状态）

估值风险（例如市场价格不确定性、模型风险、集中风险）

市场风险模型（例如VaR、LVaR）

4 相对次要的五个非基础知识领域

根据所有受访者的反馈，评分相对靠后的五个非基础知识领域

操作损失分布模型（例如帕累托分布、EVT、幂律分布）

利用保险合约降低操作风险

商品特征（例如期货溢价、现货溢价、持有成本）

操作风险资本（后顾性和前瞻性）

资金转移定价模型

四、金融风险经理的工作内容

GARP的全球实践分析调查研究共涉及49项具体工作任务，它们涵盖六个领域。针对每一项任务，受访者都会在1分（不重要）到4分（非常重要）的范围内，对其重要性进行打分。

1 最重要的五项任务

根据所有受访者的评分，他们认为最重要的五项任务包括：

根据风险敞口、趋势、监控系统、监管和环境变化、组织文化和行为等因素，确定潜在的风险迹象。

分析和评估基本的风险驱动因素以及各风险之间的关联。

与商业利益相关者进行沟通。

监控风险敞口，并与风险限额和承受能力进行比较。

评估风险的重要性以及对业务的影响。

2 相对次要的五项任务

受访者评分中排名相对靠后的五项任务包括：

创建和汇总模型。

为履行外部职能而创建、验证、以及沟通标准化风险报告。

起草具有透明度的模型文件，以便进行独立复制/验证。

根据风险管理框架来设定资本分配方案和风险预算。

根据需要推荐政策修订方案。

3 入职五年内需胜任的任务

在调查问卷中，还请受访者回答如果将金融风险经理的成长过程分为无经验、2年以下、2到5年、6到10年、10年以上五个经验阶段，那么应该在哪个经验阶段分别加入各项任务？

有一半的受访者都表示：金融风险经理应该在入职后的前五年内，具备执行所有49项工作任务的能力。

超过77%的受访者都表示：金融风险经理应该能在进入金融风险管理行业后的五年内具备执行如下具体任务的能力：

监控风险敞口，并与风险限额和承受能力进行比较。

借助统一的风险分类系统，对各种风险因素进行分类，进而定义和确定风险类型（例如信用、市场、操作风险）。

收集定量数据，以进行模型评估。

选择监控方法并设定监控频率（例如每日内、每日、每周、每月监控）。

收集定性数据，以进行模型评估。

为履行内部职能（例如员工、高层管理者、董事会职能）而创建、验证、以及沟通标准化风险报告。

确定责任人。

通过评估根本原因，分析超过风险限额的原因。

分析与评估基本的风险驱动因素以及风险之间的相互关系。

根据风险管理计划/政策/策略，在超过风险限额或警戒值的情况下，提升违规级别。

创建、验证、以及沟通特别报告，从而满足特殊要求。

根据风险管理计划/政策/策略，提升异常行为或潜在风险的级别。

五、金融风险行业全球发展趋势分析

根据最近一次的调查研究结果，相对于上一次调研受访者对于如下风险管理实践领域的兴趣和关注度都有明显的提升：

网络安全管理

大数据、机器学习和人工智能

金融科技

流动性和资金风险管理

威胁业务连续性和弹性的因素