金融风险管理公式汇总 金融风险管理var 金融风险管理原理

一、金融风险管理var

金融风险管理师的报考有三个潜在条件：

　　1、对英文水平的要求：考生应具备大学英语四级水平，同时需一定英文阅读能力，掌握专业词汇；

　　2、对数学的要求：考试一般为经济学专业考研数学难度，主要涉及概率与统计的内容；

　　3、对行业的要求：具备基本金融知识和基础。

　　金融风险管理师考试即FRM考试，是全球金融风险管理领域的资格认证。考试主要面向金融机构风控人员，金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员（经纪人）、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会与稽核部门、CFO、MIS、CIO，以服务于大型企业与金融业的工作者为主。

二、金融风险管理原理

当前的消费金融领域存在一个误区，即将消费金融资产证券化，从投资人手中获取资金，将各类消费贷款打包成资产证券化产品。其危险在于，当前的消费贷款模式受制于其设计模型的缺陷和不完全，存在很高的违约风险。

一方面，现行的消费贷款，尤其是小额消费贷款，缺乏合格的信用评估环节，几乎是任何人都可以从渠道中获取资金；

另一方面，整个将消费金融资产证券化的流程中，缺乏风险控制的手段：既没有违约抵押，又缺乏违约保护方法。其中蕴含的信用风险是极高的。

当前处理消费金融要慎之又慎。人们首先要关注和处理的是如何加强消费金融风险控制与管理的问题。只有先处理好这一事宜，才能实现消费金融丰富金融市场的最终意义。

三、金融风险管理公式汇总表

金融风险管理师一共两个级别，十个科目。自2010年以后金融风险管理师考试分为两个级别，其中一级考试共四个科目，二级考试共六个科目；考生必须通过两级考试并积累两年工作经验才可以申请证书。

金融风险管理师一级考试科目包括：：

1.Foundations of Risk Management风险管理基础(20%)

2.Quantitative Analysis数量分析(20%)

3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品(30%)

4.Valuation and Risk Models估值与风险建模(30%)

金融风险管理师二级考试科目为：

1、Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量（大约占20%）

2、Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量（大约占20%）

3、Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理（大约占20%）

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management（大约占15%）流动性和资金风险计量与管理

5、Risk Management and Investment Management投资风险管理（大约占15%）

6、Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题（大约占10%）

四、金融风险管理公式总结

(1)金融风险，是金融机构在经营过程中，由于决策失误，客观情况变化或其他原因使资金、财产、信誉有遭受损失的可能性。

(2)金融风险的危害性：一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。

金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁;具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁;一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。(3)金融风险的主要表现：

①风险可能来自借款人不履行约定的还款承诺。

②风险可能来自金融机构支付能力的不足。

③风险可能来自市场利率的变动。

④风险可能来自汇率的变化。

⑤风险可能来自国家宏观经济金融决策的不适时宜或失误。

⑥风险可能来自金融机构重要人员的违规经营。

⑦风险可能来自其他国家或地区的政治经济形势变化。

⑧风险可能来自金融衍生产品的过度使用。

⑨风险可能来自金融机构的过快发展。

五、金融风险管理的四大原则

金融风险识别的基本原则包括：全面周详、综合考察、量力而行、科学计算、系统化和制度化。金融风险识别是金融风险管理的前提和基础，风险识别的准确与否在很大程度上决定风险管理效果的好坏。具体内容如下：1、全面周详：即全面系统地考察、了解各种风险事件存在和可能发生的概率以及损失的严重程度，风险因素及因风险的出现而导致的其他问题。

2、综合考察：所面临的风险包括不同类型、不同性质、不同损失程度的各种风险，因此必须综合使用多种分析方法。

　3、量力而行：在经费限制的条件下，企业必须根据实际情况和自身的财务承受能力，来选择效果最佳的识别方法。

4、科学计算：风险的识别和衡量要以严格的数学理论作为分析工具，在普遍估计的基础上，进行统计和计算，以得出比较科学合理的分析结果。

5、系统化和制度化：应进行全面系统的调查分析，将风险进行综合归类，揭示其性质、类型及后果。

六、金融风险管理公式汇总分析

　1.经济增加值为基础的业绩计量

　　基本经济增加值=税后经营利润-加权平均资本成本×报表总资产

　2.市场增加值为基础的业绩计量

　　市场增加值=总市值-总资本

　3.利润中心的业绩考核指标

　　边际贡献=销售收入-变动成本总额

　部门可控边际贡献=边际贡献-部门可控固定成本。部门税前经营利润=部门可控边际贡献-不可控固定成本。以部门税前经营利润作为业绩评价依据，可能更适合评价该部门对企业利润和管理费用的贡献，而不适合于评价部门经理的业绩。

　4.以盈利为基础的业绩计量

　　每股收益=净收益/平均发行在外普通股股数

　　净收益=净利润-优先股股利

　　投资报酬率=收益/资产，但注意对如何计算收益和资产，可以有诸多选择，组合后计算出来的投资报酬率会完全不同。

　　总资产净利率=净利润/平均总资产

　　权益净利率=净利润/平均股东权益，权益净利率无疑是财务管理中最重要的核心指标。

　 5.以剩余收益为基础的业绩计量(关键是理解“机会成本”概念，并且，经济增加值本质上也是剩余收益这一理念的延伸。)

　　剩余收益=收益-投资要求的报酬率×投资额

　　剩余权益收益=净收益-权益投资要求的报酬率×平均权益账面价值

　　=平均权益账面价值×(权益净利率-权益投资要求的报酬率)

　　剩余经营收益=净经营收益-平均净经营资产×净经营资产要求的报酬率

　　=平均净经营资产×(净经营资产净利率-净经营资产要求的报酬率)

　　剩余净金融支出=净金融支出-平均净负债×净金融负债要求的报酬率

　　=平均净负债×(净金融负债报酬率-净金融负债要求的报酬率)

　6.投资中心的业绩考核指标(3种计量方法)

　　部门投资报酬率=部门税前经营利润/部门平均净经营资产

　　部门剩余收益=部门税前经营利润-部门平均净经营资产×要求的报酬率

　　经济增加值=调整后税前经营利润-加权平均税前资本成本×调整后的投资资本

　　上面的文字从六个方面介绍了关于业绩评价相关公式的汇总，希望可以让大家记忆起来更加的容易。同时，科学地评价企业业绩，可以为出资人行使经营者的选择权提供重要依据;可以有效地加强对企业经营者的监管和约束;可以为有效激励企业经营者提供可靠依据;还可以为政府有关部门、债权人、企业职工等利益相关方提供有效的信息支持。

七、金融风险管理公式汇总怎么写

只有准确识别风险才能有针对性采取措施管理，才能有效防控风险。

八、金融风险管理的三种方法

金融风险管理就是营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失。金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制。由于金融风险对经济、金融乃至国家安全的消极影响，在国际上，许多大型企业、金融机构和组织、各国政府及金融监管部门都在积极寻求金融风险管理的技术和方法，以对金融风险进行有效识别、精确度量和严格控制。

九、金融风险管理的四个流程

1、明确流程所对应的相关管理制度 

流程最终是服务于公司管理和业务的。在各个管理条线和业务条线上，都会有相应的管理制度。流程的梳理，应该以相应的制度为依据，制度适用范围就对应着流程的适用范围，制度的管理边界也对应着流程的管理边界，这样梳理出来的流程才能符合公司的管理要求。如果公司已经有相对较为完善的管理制度，那么可以依照这些制度进行流程梳理。如果公司暂时还没有相关管理制度，就需要先明确管理制度之后，再进行流程梳理。

2、确定流程的输出 

细心的朋友们一定发现了，在流程的定义里，输出是放在最后的，而我们梳理流程的时候，把输出放到了第一步最先来做。输出是流程的目标，也就是说实施这个流程究竟要达到什么目的。我们在做很多事情之前，都需要先设定一个预期的目标，然后朝着这个目标努力。流程也不例外，一个流程应该有明确的目标，也就是明确的输出，因此我们要把流程的输出放在流程梳理的第一步来考虑。

3、确定流程的输入 

输入是流程的前置环节，是启动流程之前需要提前完成的准备工作。要确保流程有效运作，就必须有符合流程要求的输入。不同的流程对于输入的要求是不相同的，比如提交某项申请需要准备相应的申请材料、生产某个产品需要准备相应的原材料，等等。

4、确定流程的处理过程 

流程的处理过程是指流程从发起到结束所经历的处理环节，通常这些环节是被预设好的。环节可能是一个，也可能是多，这些环节之间存在着相互的依赖关系或是先后顺序。每个处理环节都会对应到一个具体的处理岗位、职责和工作授权，而规定这些操作细节的就是我们在第一个步骤里所提到的相关制度。

十、金融风险管理的三种主要方法

互联网金融领域翘楚人物王琦，不但在金融行业声名远扬，更因为其从业以来致力于在金融信息管理领域的技术创新，有效地推动了金融领域信息管理的高速发展而备受业内外人士的关注。近年来，他一直专注于将金融信息管理与互联网相结合，并已取得成果、造福于业界。尤其是在互联网金融风险管理及控制方面，更是获得国内金融行业专家及银行系统的高度认可。

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王琦认为金融科技的核心是风险管控，风险管控的本质是互联网用户的客户关系管理。因此，他打通身份认证关键环节并建立完善可靠的金融风险防控体系，来保障金融科技健康及快速发展。

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