商业银行信用风险的成因有哪些(商业银行信用风险的成因有哪些方面)

一、商业银行信用风险的成因有哪些

1、违约风险，借款人因为各种原因不能够按时等额还款，不承担负债合同的风险。如授信公司，很有可能因运营管理不当而亏空，也将会因市场变化发生商品滞销、资产周转不灵造成到期不能偿还债务。一般而言，贷款人运营中风险越大，个人信用风险就越大，风险的多少与盈利或亏损的多少呈成正比关联。

2、市场风险，资产价格的市场起伏导致证券价格有下降的风险。如债券收益率增长造成债券价格下跌，债券投资人便会受损。限期越长的证券，对年利率起伏就越敏感，市场风险也就越大。

3、收入风险，大家应用长期性资产作多次短期性的投资时，实际收入小于预期收入的风险。

4、购买力风险，指未预期的高通货膨胀率所产生的风险。当具体通胀率高过大家预期水准时，不论是得到贷款利息或是取回本钱时，需具备的购买力都是会小于最开始项目投资时预期的购买力。

二、商业银行信用风险的成因有哪些方面

信用风险以信用关系规定的交易过程中，交易的一方不能履行给付承诺而给另一方造成损失的可能性。在赊销过程中，信用风险是指买方到期不付款（还款）或者到期没有能力付款，造成货款拖欠或无法收回的可能性。可谓企业最大的、最长远的财产是客户，然而企业最大的风险也来自客户。 信用风险的外部原因：

1.交易双方产生的贸易纠纷；

2.交易伙伴客户经营管理不善，无力偿还到期债务；

3.交易对象有意占用企业资金；

4.交易对象蓄意欺诈 。 信用风险的内部原因 1.所掌握的交易对象的信息不全面、不真实； 2.对交易对象的信用状况没有准确判断； 3.对交易对象信用状况的变化缺乏了解； 4.财务部门与销售部门缺少有效的沟通；

5.企业内部人员与交易对象相互勾结；

6.没有正确地选择结算方式和结算条件；

7.企业内部资金和项目审批不严格；

8.对应收帐款监控不严；

9.对拖欠帐款缺少有效的追讨手段；

10.企业缺少科学的信用管理制度。

三、商业银行信用风险的成因有哪些呢

1、校园信用会造成学生财产损失不法分子将目标对准高校，利用高校学生社会认知能力较差，防范心理弱的劣势，进行短期、小额的贷款活动，从表面上看这种借贷是“薄利多销”，但实际上不法分子获得的利率是银行的20-30倍，肆意赚取学生的钱。

2、校园信用会滋生借款学生的恶习高校学生的经济来源主要靠父母提供，若学生具有攀比心理，且平时就有恶习，那么父母提供的费用肯定不足以满足其需求。因此，这部分学生可能会转向校园高利贷获取资金，并引发赌博、酗酒等不良恶习，严重的可能因无法还款而辍学。

四、商业银行信用风险产生的原因

信用风险主要分为：　　

（1）按授信方的不同，信用风险可被分为国家风险、行业风险、个体风险。　　

（2）按信用风险产生的原因，信用风险可被分为道德性信用风险和非道德性信用风险。　　

（3）按源信用风险可控程度，信用风险可被分为可控风险和非可控信用风险。

（一）违约概率：指债务人合同约定的期限内不能按合同要求履行相关义务的可能性。

（二）违约损失率：指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。

（三）违约风险暴露：指违约发生时债权人对于违约债务的暴露头寸，是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

（四）预期损失：Expected Loss又称为期望损失，是指事前估计到的或期望的违约损失。它是LGD和PD的乘积：预期损失率（EL) =LGDxPD。

（五）非预期损失：Unexpected Loss反映的是实际损失偏离预期损失的部分，即非预期损失等于实际的损失减去预期损失。

五、商业银行信用风险的基本特点

信用风险控制的手段包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品等。

市场风险的管控手段包括限额管理(常用的有交易限额、风险限额和止损限额)和风险对冲,选项D错误。常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。

六、商业银行信用风险影响因素

外部因素

（1）经济水平

人均GDP较高，存款较多；GDP的增长率较高，存款的增长较快；外贸、投资顺差。

（2）货币政策

存款利率、存款准备金率、公开市场、货币掉期。

（3）金融法规

如利率管制、金融分业、存款实名制等。

（4）税收政策

利息税。

（5）股票、房地产市场

股票、房地产市场上升，存款减少。

（6）汇率、通货膨胀率

本币升值、通货膨胀率下降，存款增加。

（7）消费倾向

消费增加，储蓄减少。如私家车。

内部因素

（1）银行声誉

资产规模，政府背景。

（2）服务水平

服务网点、电话银行、网上银行、银行卡，客户经理制。

（3）银行形象

CI策略，广告宣传。

（4）存款品种

定活两便、通知存款。

（5）存款利率

通过理财产品实现差异化，高息或变相高息揽存屡禁不止。

（6）贷款便利

以贷吸存，存贷结合。

（7）咨询服务

如项目评估、融资策划、理财咨询。

（8）营销能力

业务关系、人脉关系、血缘关系，营销手段。

（9）激励机制

吸存的考核和奖励。

七、商业银行信用风险最主要最明显的来源

统计数据主要来自两个渠道:一是数据的间接来源;一是数据的直接来源。

统计数据的直接来源：

1、普查：专门组织的、以获取一定时点或时期内现象总量资料为目的的一次性全面调查。

随机抽样调查：基于随机性原则，从调查现象总体中抽取部分样本，以样本调查结果推断总体情况的调查方法。

3、非随机抽样调查：指抽样时不是遵循随机原则，而是按照研究人员的主观经验或其它条件来抽取样本的一种抽样方法。

八、商业银行面临的信用风险主要有哪些

商业银行面临的风险有很多，目前业内用的最多，最合理的风险就是八大风险:信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、国别风险、声誉风险与战略风险等。

上述八种风险是银行在经营过程中能够遇到的，而且一旦发生对其经营产生重大影响的风险类别。

简单解释一下这八种风险。

1，信用风险。信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性。通俗的说，就是银行从事的授信类业务，比如，贷款啊，承诺什么的，银行具有债权的业务，由于各种原因发生违约，导致债权可能灭失的风险，就是从银行借钱的人，没有钱偿还了。

2，市场风险。市场风险通常是由金融资产的价格变化而产生的，市场风险一般又可分为利率风险、汇率风险等。也就是利率和汇率变动导致银行持有的金融资产发生变化的风险，我们普通人因为资产少，对利率和汇率的变动不敏感，影响也不大，但银行持有数以亿计的资产，利率汇率的几个bp的变动都会有一定影响。

3，流动性风险，流动性风险有狭义和广义之分，狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险；广义的流动性风险除了包含狭义的内容外，还包括商业银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。银行的流动性风险就相当于企业的现金流，充足的流动性是银行发放贷款的必要条件，存款是银行的根本，没有存款就无法发放更多的贷款，如果贷款放的太多，客户取钱多时就会有流动性危机，容易发生挤兑。

4，操作风险，是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的町能性的风险。操作风险是由于银行内部员工操作，或者系统缺陷造成损失的风险，属于内部风险。

5，法律风险。法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。法律风险主要是涉及监管法规，和法律诉讼方面的风险，比如某银行因违规被监管罚款2个亿，或者由于涉及到民商事纠纷，被判赔偿巨额的赔偿金。

6，国别风险，是指由于某一国家或地区的经济、政治、社会文化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

7，声誉风险，是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。银行如果声誉受损对其影响很大，一旦发生重大声誉风险，可能会面临客户集体挤兑的风险，从而带来灾难性的后果。

8，战略风险，战略风险是影响整个企业的发展方向、企业文化、信息和生存能力或企业效益的因素。银行的战略对其未来发展至关重要，对银行在未来能够长期发展具有决定性作用，包括业务，人员，规模，文化等方方面面，马云说过，如果银行不改变，那就改变银行，十几年前没有一家银行意识到未来的趋势，更没有布局相应的战略，这就是为何银行在互联网金融中处于下风的原因。

以上就是商业银行能够遇到的几种风险！

九、商业银行的信用风险的原因

信用风险，是指交易对方不履行到期债务的风险。信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。由于结算方式的不同，场内衍生交易和场外衍生交易各自所涉的信用风险也有所不同。

概况简介

银行存在的主要风险是信用风险，即交易对手不能完全履行合同的风险。这种风险不只出现于贷款中，也发生在担保、承兑和证券投资等表内、表外业务中。如果银行不能及时识别损失的资产，增加核销呆账的准备金，并在适当条件下停止利息收入确认，银行就会面临严重的风险问题。

形成原因

信用风险是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性 。发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。信用风险是由两方面的原因造成的。

①经济运行的周期性；在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时，信用风险增加，因为赢利情况总体恶化，借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。

②对于公司经营有影响的特殊事件的发生；这种特殊事件发生与经济运行周期无关，并且与公司经营有重要的影响。例如：产品的质量诉讼。举一具体事例来说：当人们知道石棉对人类健康有影响的的事实时，所发生的产品的责任诉讼使Johns- Manville公司，一个著名的在石棉行业中处于领头羊位置的公司破产并无法偿还其债务。

十、商业银行的信用风险表现是什么

个人客户信用风险特指个人作为债务人在信贷业务中的违约风险。个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约,或在表外业务中自行违约或作为保证人为其他债务人/交易方提供担保过程中的违约。

主要表现在客户作为债务人在信贷业务中违约,客户在表外业务中自行违约,客户作为保证人为其他债/交易方提供担保过程中的违约。

十一、商业银行信用风险的危害

信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。

银行存在的主要风险是信用风险，即交易对手不能完全履行合同的风险。这种风险不只出现在贷款中，也发生在担保、承兑和证券投资等表内、表外业务中。如果银行不能及时识别损失的资产，增加核销呆账的准备金，并在适当条件下停止利息收入确认，银行就会面临严重的风险问题。