优矿量化投资大赛华中科大

1.我为什么说量化投资已成私募新风口

传统投资过分依赖投资经理的经验和判断或者稳固的消息层面，普通的投资者很难继承和参与其中。

但对于量化投资，投资的过程更像造一个机器，造这个机器的团队可能每个人都不是明星，但是每个人都能够把这个机器在某个层面上做一定的改进，把某个螺丝做得更精密一些，或者针对某个设计再改进一些。它需要有经验的人在这个团队里，但是不过分依赖，同时能够不断进行吸纳新的参与者。

每个参与者都带来新的思想，不断的改进这个机器，最后这个机器变得非常的强大。这是它作为一种科学的投资方法最本质的东西，它的第一代模型可能并不是太好，但是它的第二代模型、第三代模型持续的改进下去，最后会做得非常好。

这就是量化投资的一个决定性的优势，也是作为普通投资者有机会参与和驾驭的地方。用过国内大部分量化平台，还是觉得优矿最好。

他们的数据最丰富，目前已经有400+因子模型了。

2.为什么优矿的策略跑起来都很成功,是因为哪些因素没有考虑到

题主说的量化学堂中的策略是一个小市值而且回测区间比较短，所以曲线看着还行，这个初衷是为了让矿友对因子选股有个概念，没有做更多精细的处理。

至于其他的疑问我简单的回答一下上面有提到手续费和滑点等，优矿的回测框架中都是有考虑的。交易税费 commission滑点 slippage在真实的证券成交环境下，下单的点位和最终成交的点位往往有一定的偏差，订单下到市场后，往往会对市场的走向造成一定的影响。

比如买单会提高市场价格，卖单会降低市场价格。优矿为了更真实地模拟策略在真实市场的表现，增加了滑点模式，用于处理市场冲击问题。

默认为slippage = Slippage(value=0.0, unit='perValue')为了保障这些数据的连续性，优矿上已做前复权处理，在回测框架中使用回测框架提供的行情数据（比如 account.get_history）、回测框架在成交撮合时使用的行情数据，都已做前复权处理。还有幸存者偏差、前视偏差、极端情况我们都提供了函数或者例子帮忙处理。

上面温如提到了数据的问题，我司有100多人的数据队伍在进行数据的生产及清洗，这些数据在优矿上大多是不收费提供使用的，也许我们不是最好，但我们一直在力求变的更好。投资从来不是件容易的事，只希望通过自己的努力能帮助大家提升研究效率、降低运营成本，找寻alpha的路上能更加顺畅一些。