量化投资有前途嘛知乎

1.国内量化投资公司前景怎么样

最牛对冲基金经理西蒙斯的大名我是在一两年前听过的吧，很厉害的业绩，又很神秘，西蒙斯有多神奇呢，如果他不收你任何手续费，你投1万元在20年的时间里就可以变1亿。

当然读完这本书，西蒙斯还是非常神秘，该书大致介绍了这几个方面，西蒙斯的生平，文艺技术公司的的情况，大奖章基金的可能的操作手法，量化投资的历史与渊源。 先说说，这个作者忻海，我觉得很牛B，当然再读该书前半本时，我也就觉得得该书一般般，东拉西扯，经常游离西蒙斯这个主题去介绍长期资本管理公司等别的主题。

不过看到后半部分，尤其以第4、5、6章为全书精华，我还是相当佩服作者的，因为这本书基本是他读关于西蒙斯的新闻然后写出来的，从西蒙斯或者其同事的只言片语推断出关于大奖章基金的种种情况。这本书充分反映了作者知识的渊博，强大的google搜索能力还有就是推测能力。

这本书推测了西蒙斯的策略是属于量化的技术投资派，西蒙斯进行的是大量超短线交易，交易时间可以短到千分之一秒，他有很多种策略，利用了人类心理情绪和反应滞后，而且他还在不停的开发新策略和新模型来战胜市场。最令我感到神奇的地方时作者提到的将生物学上的遗传编程的思想运用到了投资模型的开发上。

先选出一些技术类的指标，利用电脑随机生成不同的参数，看历史上哪些参数、哪些指标最适用的，再将指标与指标之间组合杂交，然后又再用电脑再随机生成关于这组指标的种种参数，看哪些参数的指标组合盈利能力最稳定，就这样通过一轮又一轮的不断杂交筛选，最终剩下来的就是历史上盈利能力最强的投资模型。而这个模型可能人能够解释出来，也可能人根本就不知道为什么是这样组合的。

书里提到过基本上所有理工科能用到的工具都已经在投资模型上试过了，比如：模糊逻辑、神经网络、基因编程、隐含马尔可夫模型、小波变换、贝叶斯网络、分型几何、聚类分析。 我想如果我有天分的话又有时间的话，以上这些方面的知识将是我远期想要了解的。

呵呵，还好西蒙斯四十岁才开始投资，不然世界上的钱都被他赚完了。 再谈下我对对冲基金的看法，虽然对冲基金能够令市场更有效率，但都是在比较细小的无效的地方起作用，而且利用的原理大多是相对的估值方法，即一个价格贵了或者便宜了，另外一个相关联的价格也要做出反应，无法确认某个价格从长远上看是否是合理的。

从这一点上看，对冲基金是在为市场的细微之处做有效定价，而以巴菲特为首的价值投资人是站在宏观和长远的角度上让市场更加有效率，两者各赚各自的钱。

2.量化交易的发展前景怎么样呢

量化就是就是具体化，使用模型来进行程序化交易。

打个通俗的比方：一般的人炒股或者期货就像看病中医一样，通过望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，定性程度上大一些，很大程度上通过依靠经验和感觉判断来进行操作；量化交易就像西医，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药，定量交易更像是西医，依靠模型判断，模型对于定量投资基金经理的作用就像CT机对于医生的作用。模型对整个市场进行检查和扫描，满足你所编写的程序模型，就会进行处理（下单之类，都是可以自己设置的，看你的模型怎么编写）。

程序化交易越来越被人熟知，使用的人也越来越多，总体来市场会越来越扩大化。

具体的程序化交易程序软件：文化、TB、金字塔等，总的来说金字塔使用起来简单上手，编写的语言不难，而且功能比前两者多。