已知标准差市值求投资组合比例

1.计算投资组合的标准差的公式是什么

标准差也就是风险。

他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。

一般而言，股票的种类越多，风险越小。 关于三种证券组合标准差的简易算法： 根据代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc） 第一步 1，将A证券的权重*标准差，设为A, 2，将B证券的权重*标准差，设为B, 3，将C证券的权重*标准差，设为C， 第二步 将A、B证券相关系数设为X 将A、C证券相关系数设为Y 将B、C证券相关系数设为Z 展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

2.已知市场组合的标准差为24%,市场风险溢价为20%,回答下述问题：

1、投资回报率=（15*20%-10*8%）/5=44%

标准差=3*24%=72%

2、beta=投资组合的标准差/市场组合标准差

所以投资组合的标准差=1.21*24%=29.04%

3、投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数

2.5*(1-p%)+1.7*p%=1.9

解得p=75

所以有力的投资占25%，有才投资占75%时，投资组合BETA=1.9