006113的投资组合

1.马克维兹的投资组合理论的基本思路

马克维茨投资组合理论的基本假设为： 1、投资者是风险规避的，追求期望效用最大化； 2、投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合； 3、所有投资者处于同一单期投资期。

马克维茨提出了以期望收益及其方差（E，δ2）确定有效投资组合。 以期望收益E来衡量证券收益，以收益的方差δ2表示投资风险。

资产组合的总收益用各个资产预期收益的加权平均值表示，组合资产的风险用收益的方差或标准差表示。 扩展资料： 根据马科维茨模型，投资组合构建的合理目标是在给定的风险水平下形成收益率最高的投资组合，即有效的投资组合。

此外，马科维茨模型为构建最有效的目标投资组合提供了一个优化过程，该优化过程在保险投资组合管理中得到了广泛的应用。 马科维茨投资组合理论的基本思想是： 1、投资者确定投资组合中合适的资产； 2、分析这些资产在持有期间的预期收益和风险； 3、设立有效另类证券； 4、结合具体的投资目标，最终确定最优证券组合。

2.智能投顾的投资组合是怎样的

从投资组合角度看，智能投顾的直接目标在于通过大类资产配置，实现最优风险收益比。

就大类资产配置而言，多资产选择的过程就是分散投资的过程，通过投资组合减少对各类资产的跟踪误差，在标的选择上，海外智能投顾平台（例如德国智能投顾锦萌）往往选择ETF作为基础品种，避免主动型投资标的的风险暴露模糊化以及风格漂移问题。用户无需注册即可进行风险测试。

此外，由于客户群体偏向普通大众，他们随时可能选择赎回资金，因此流动性在智能投顾的投资组合中是非常重要的考量指标。当智能投顾选定一个组合后，便使用ETF来代表每一类资产，重点关注每只ETF对于组合净收益、风险调整收益以及节税的贡献。

3.有朋友知道马科维茨的《投资组合的选择》的吗

马科维茨先生1927年在芝加哥出生。中学毕业后，进入芝加哥大学，获得学士学位后，马科维茨选择了经济学。在芝加哥Markowitz成为考尔斯经济委员会的一名学生会员。Markowitz 论文的方向是把数理方法应用于股票市场。） 1952年Markowitz 离开芝加哥大学后加入兰德公司。1952年发表论文《投资组合选择》。1959年出版《投资组合选择：有效分散化》一书。在60年代初，Markowitz 返回兰德公司开发程序语言，即SIMSCRIPT. 还有，1987年《在投资组合选择和资本市场的均值-方差分析》；1991年《投资组合理论的基础》

发展了一个概念明确的可操作的在不确定条件下选择投资组合的理论――这个理论进一步演变成为现代金融投资理论的基础。Markowitz的理论被誉为“华尔街的第一次革命”！

4.capm中的组合分析 有1000000美元'要投资于一个包含股票A、B和无风

这道题是反算A股票组合中的价值权重。

因为组合的预期收益率是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，所以可以列出等式来求值，其中无风险组合占三成就满足条件。

对于股票A和B，能算出R=Rf+β*（Rm一Rf）公式中相应的Rm值，其他的都是已知数，这个简单。

用算出的Rm的值，代入资产组合的预期收益率公式（公式用文字不好列出），求得A的价值权重，

再按比例将1000000元分配到A股票上，结果就出来了。

你自己算，结果我就不去计算了。